GoWind Quant

非卖品 · 纯研究项目
GoWind Quant 是 GoWind 团队内部的量化交易研究系统，不对外销售、不提供托管服务、不展示任何实盘业绩数据。本栏目仅用于分享我们的工程实践与技术思考，并作为团队技术能力的公开窗口。

一、我们为什么做这件事

GoWind Quant 不是产品线，而是团队的技术练兵场。

量化交易系统是工程复杂度最高的软件类别之一 —— 它同时要求低延迟、高吞吐、强一致性、复杂事件处理、海量历史数据回溯。在我们构建 GoWind 生态（物联网规则引擎、用户行为实时分析、即时通讯长连接网关）的过程中，量化系统的每一项技术挑战，都能反哺到主线产品的工程能力上：

量化领域的技术挑战	反哺到 GoWind 生态
微秒级事件分发	IoT 规则引擎的事件处理延迟优化
分布式参数寻优	UBA 大规模用户分群查询的并发模型
海量 Tick 数据列存	IoT 时序数据在 Doris 上的存储实践
资金曲线的风险实时监控	IoT 告警引擎的复杂事件检测（CEP）
策略热更新不停机	微服务平滑发布的工程范式

正因如此，我们将这部分工作公开化 —— 既是对内的技术沉淀，也是对外的能力背书，更是吸引志同道合工程师的窗口。

二、项目概览

GoWind Quant 是一套事件驱动的量化交易研究平台，覆盖从数据采集、特征工程、策略研发、分布式回测、风险管理到实盘对接的全链路能力。

核心能力一览

数据层                研究层                执行层
┌─────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│ 行情接入     │    │ 策略开发框架  │    │ 券商/交易所   │
│ Tick/L2/K线 │───▶│ 特征工程     │───▶│   对接网关    │
│ 历史数据仓库 │    │ 分布式回测    │    │ 智能订单路由  │
│ PostgreSQL  │    │ 参数寻优      │    │ 撮合模拟器    │
│ Doris       │    │ 机器学习训练  │    │ 资金风控      │
└─────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘

覆盖市场

A股 / 港股 / 美股：通过券商 API 对接
期货：CTP / 期货公司柜台
加密货币：主流现货与衍生品交易所 REST + WebSocket

策略范式

趋势跟随：动量、通道突破、均线体系
统计套利：协整配对、跨品种/跨期限价差
做市策略：订单簿不平衡、库存管理、动态价差
机器学习：因子挖掘、时序预测、强化学习

关于各类策略的实现细节，请参阅策略研究。

三、技术选型

层次	技术	选择理由
核心引擎	Go 1.21+	语法级并发 + GC 低延迟 + 静态编译，契合事件驱动的低延迟要求
计算扩展	Python（策略原型 / ML）	研究生态丰富，通过 gRPC 与 Go 引擎互通
关系数据	PostgreSQL	交易记录、策略元数据、资金账户 —— 强一致性首选
分析型存储	Apache Doris	Tick 级历史数据的高效列存查询，支持实时写入 + OLAP 分析
消息总线	NATS / Redis Stream	行情分发与策略间通信的低延迟通道
计算编排	自研任务调度器	分布式参数寻优与批量回测任务调度
可视化	Vue3 + ECharts	策略收益曲线、回撤、因子暴露度的可视化展示